ارزیابی ریسک اعتباری شرکتهای وام گیرنده از بانک با استفاده از رویکرد داده کاوی
thesis
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه یزد - دانشکده حسابداری و مدیریت
- author زهره امین آبشوری
- adviser حبیب اله میرغفوری
- Number of pages: First 15 pages
- publication year 1392
abstract
ریسک اعتباری یکی از مهمترین ریسکهای موجود در نظام بانکی و عامل بسیاری از بحرانهای ایجاد شده در این نظام است. ریسک اعتباری به احتمال قصور وام گیرندگان در بازپرداخت وامهای دریافتی اشاره دارد. از این رو برای بانکها شناخت متقاضیان تسهیلات اعتباری پیش از اعطای وام، وظیفه ای بسیار حیاتی و حائز اهمیت می باشد. در این زمینه و به منظور طبقه بندی اعتباری متقاضیان تسهیلات، روشهای زیادی مورد استفاده قرار گرفته است و همواره افزایش دقت و صحت این روشها مدنظر محققین بوده است. نظر به قابلیتهای قابل توجه فنون داده کاوی در طبقه بندی و پیش بینی، امروزه استفاده از این فنون در مسائل مربوط به ارزیابی ریسک اعتباری، بسیار مورد توجه قرار گرفته است. لذا در این تحقیق سعی شده است تا با استفاده از ابزارهای داده کاوی که شامل سه روش رگرسیون لجستیک، شبکه عصبی تابع شعاع مدار و درخت تصمیم (درخت تقسیم و رگرسیون) می باشند، شرکت های کوچک و متوسطی که از یکی از بانک های دولتی کشور اقدام به دریافت وام کرده بودند براساس وضعیت بازپرداخت وام خود به دو دسته مشتریان خوش حساب و بدحساب طبقه بندی شوند. با استفاده از این روشها متغیرهای مهم موثر بر ریسک اعتباری شرکتها مشخص شد و در پایان میزان صحت طبقه بندی این روشها با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفت. با مقایسه این روشها این نتیجه به دست آمد که روش شبکه عصبی تابع شعاع مدار دارای عملکرد بهتری نسبت به دو روش دیگر در طبقه بندی مشتریان حقوقی تسهیلات اعتباری بانکی است.
similar resources
ارزیابی ریسک اعتباری شرکتهای وام گیرنده از بانک با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی و شبکه عصبی ترکیبی درجه بالا
Banks as financial institutions must estimate the credit risk of their debtors. This is the basis of pricing a loan, determining appropriate interest rates and determining the mortgage required to each borrower. Since the continuity of bank activities largely depends on the amount of credit losses in a particular period, banks should consider the credit quality of their loan portfolio as a co...
full textارزیابی ریسک حسابرسی با استفاده از رویکرد داده کاوی (مطالعه موردی: تسهیلات بانکی)
هدف از اجرای این تحقیق ارزیابی ریسک حسابرسی اعتباری با استفاده از رویکرد دادهکاوی در بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال 1396 بوده است که بر اساس دادههای گرفته شده از 200 نفر از کسانی است که از بانک تسهیلات گرفتهاند. ریسک اعتباری ریسک احتمالی است که با احتمال شکست قرض گیرنده در بازپرداخت وام و یا برآورده نمودن تعهدات رخ میدهد. به طور سنتی ریسکی است که قرضدهنده نمیتواند ...
full textاوراق بهادارسازی وام ها با رویکرد پوشش ریسک اعتباری
از جمله ابزارهایی که به منظور مدیریت ریسک در اکثر بانک های جهان مورد استفاده قرار می گیرد، فرآیند تبدیل مطالبات بانک ها به اوراق بهادار است که می تواند اهدافی نظیر افزایش نقدینگی، گسترش وتنوع فعالیت ها، کاهش ریسک های اعتباری و نقدینگی و نیز بهبود نسبت کفایت سرمایه بانک ها را در پی داشته باشد، فرآیند تبدیل مطالبات بانک ها به اوراق بهادار است. تبدیل به اوراق بهادار کردن داراییها، فرایندی است که ...
full textمدلسازی ریسک اعتباری سبد تسهیلات اعتباری بانک با استفاده از مدلسازی اکچوئری (مطالعه موردی: بانک رفاه)
در این مقاله ریسک پرتفوی اعتباری تسهیلات اعطایی بانک رفاه، با هدف امکانسنجی استفاده از روششناسی CreditRisk+ در حوزه ارزیابی ریسک اعتباری بانکها و با استفاده از دادههای موجود در مورد تعدد موارد بروز نکول (نکول در اینجا به معنی انتقال وضعیت تسهیلات اعطایی به سرفصل مطالبات مشکوک الوصول است) برآورد گردیده است. در این راستا ابتدا با استفاده از دادههای مربوط به تعداد موارد نکول طی سالهای مختلف ...
full textارزیابی ریسک اعتباری شرکت های وام گیرنده از بانک با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی و شبکه عصبی ترکیبی درجه بالا
بانک به عنوان یک نهاد مالی باید ریسک اعتباری هر یک از بدهکاران را برآورد کند. این کار مبنای اصلی قیمت گذاری یک وام، تعیین نرخ بهره مناسب و تعیین مقدار وثیقه مورد نیاز در مورد هر وام گیرنده است. در عین حال باید به کیفیت اعتباری سبد وام خود نیز به عنوان مجموعهای از بدهیها توجه کند، زیرا تداوم فعالیت بانک، تا حد زیادی به عملکرد آن و حجم زیانهای اعتباری در یک دوره معین بستگی دارد. در این مقاله ن...
full textمدیریت ریسک اعتباری در بانک ها با استفاده از رویکرد ترکیبی
هدف اصلی این پژوهش ارائه مدل مناسب به منظور مدیریت ریسک اعتباری در بانک ها با استفاده از رویکرد ترکیبی DEMATEL و فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) است .در این پژوهش از بین متغیر های شناسایی شده، 17 متغیر با استفاده از قضاوت خبرگان ( روش دلفی ) مورد تائید قرار گرفتند . جامعه آماری پژوهش حاضر مدیران و متخصصان بانک (بانک صادرات استان گیلان ) میباشد. ابزار مورد استفاده برای جمعآوری دادههای تحقیق پرس...
full textMy Resources
document type: thesis
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه یزد - دانشکده حسابداری و مدیریت
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023